Neves (1997a) classificou os sistemas clássicos de análise do risco de crédito em sistemas de "scoring" (pontuação) e sistemas de "rating" (notação crédito). Mais recentemente têm-se desenvolvido outros modelos de análise de risco de crédito, tendo por base, nomeadamente:

a) modelos que utilizam a inteligência artificial, como sejam os expert systems e as redes neuronais;

b) modelos que utilizam informação de mercado, como seja a estrutura temporal da taxa de juro e as taxas de mortalidade e migração do crédito;

c) modelos que utilizam a teoria das opções na avaliação do risco de incumprimento.

(http://pascal.iseg.utl.pt/~jcneves/paper_relatorio_fct1.PDF)

Cada português tem um preço perante o sector financeiro. Sempre que alguém pede um empréstimo, o banco ou a financeira em questão vai analisar o seu comportamento e a forma como lida com dinheiro, ou seja, se está muito endividado, se paga atempadamente as dívidas ou se o seu rendimento lhe permite pagar uma nova prestação. Chama-se a isto a análise de risco de crédito que, tanto para particulares como para empresas, vai determinar o "preço" desse cliente para quem concede o crédito, traduzido na taxa de juro aplicada.

Mas como é feita a análise de risco de cada particular? Existem dados suficientes para classificar cada cliente? A opinião generalizada dos especialistas ouvidos pelo DN é de que a pouca informação que existe é mal trabalhada, há muita relutância em divulgá-la e, como consequência, não permite um "retrato" fiável do endividamento dos portugueses.

"A avaliação do risco é feita, de uma maneira geral, de forma correcta. O problema está na fraca informação existente e na falta de ferramentas, por parte dos bancos e financeiras para a trabalhar", afirma Vasco Oliveira, senior partner da CreditRisk, empresa que oferece soluções para este tipo de análise. (...)

Para Albano Santos, director da Credinformações, empresa que comercializa bases de dados de crédito, um dos grandes problemas é a partilha de informação entre quem a tem. (...)

Todos os especialistas contactados são unânimes em considerar deficiente o tratamento que o Banco de Portugal dá à sua base de dados, a maior e a mais importante do mercado português. Falta de rapidez na disponibilização dos dados e omissão do histórico do cliente, ou seja, o seu comportamento passado em relação ao crédito, seja ele positivo ou negativo, são as principais críticas apontadas, a [par da] falta de dados sobre o valor das prestações que cada português paga e os prazos discriminados para cada empréstimo. O Banco de Portugal compromete-se a alterar a sua prática.

(http://dn.sapo.pt/inicio/interior.aspx?content_id=650962)