Neves (1997a) classificou os sistemas cl�ssicos de an�lise do risco de cr�dito em sistemas de "scoring" (pontua��o) e sistemas de "rating" (nota��o cr�dito). Mais recentemente t�m-se desenvolvido outros modelos de an�lise de risco de cr�dito, tendo por base, nomeadamente:

a) modelos que utilizam a intelig�ncia artificial, como sejam os expert systems e as redes neuronais;

b) modelos que utilizam informa��o de mercado, como seja a estrutura temporal da taxa de juro e as taxas de mortalidade e migra��o do cr�dito;

c) modelos que utilizam a teoria das op��es na avalia��o do risco de incumprimento.

(http://pascal.iseg.utl.pt/~jcneves/paper_relatorio_fct1.PDF)

Cada portugu�s tem um pre�o perante o sector financeiro. Sempre que algu�m pede um empr�stimo, o banco ou a financeira em quest�o vai analisar o seu comportamento e a forma como lida com dinheiro, ou seja, se est� muito endividado, se paga atempadamente as d�vidas ou se o seu rendimento lhe permite pagar uma nova presta��o. Chama-se a isto a an�lise de risco de cr�dito que, tanto para particulares como para empresas, vai determinar o "pre�o" desse cliente para quem concede o cr�dito, traduzido na taxa de juro aplicada.

Mas como � feita a an�lise de risco de cada particular? Existem dados suficientes para classificar cada cliente? A opini�o generalizada dos especialistas ouvidos pelo DN � de que a pouca informa��o que existe � mal trabalhada, h� muita relut�ncia em divulg�-la e, como consequ�ncia, n�o permite um "retrato" fi�vel do endividamento dos portugueses.

"A avalia��o do risco � feita, de uma maneira geral, de forma correcta. O problema est� na fraca informa��o existente e na falta de ferramentas, por parte dos bancos e financeiras para a trabalhar", afirma Vasco Oliveira, senior partner da CreditRisk, empresa que oferece solu��es para este tipo de an�lise. (...)

Para Albano Santos, director da Credinforma��es, empresa que comercializa bases de dados de cr�dito, um dos grandes problemas � a partilha de informa��o entre quem a tem. (...)

Todos os especialistas contactados s�o un�nimes em considerar deficiente o tratamento que o Banco de Portugal d� � sua base de dados, a maior e a mais importante do mercado portugu�s. Falta de rapidez na disponibiliza��o dos dados e omiss�o do hist�rico do cliente, ou seja, o seu comportamento passado em rela��o ao cr�dito, seja ele positivo ou negativo, s�o as principais cr�ticas apontadas, a [par da] falta de dados sobre o valor das presta��es que cada portugu�s paga e os prazos discriminados para cada empr�stimo. O Banco de Portugal compromete-se a alterar a sua pr�tica.

(http://dn.sapo.pt/inicio/interior.aspx?content_id=650962)